Operando com robôs - o retorno

Após um período com as operações suspensas, decidi retomar o uso dos robôs. 




Esses dias visitei um grande amigo a fim de colocarmos a conversa em dia, quando surgiu o assunto robôs de investimento na mesa. 

Começamos a operar na Bolsa de Valores há praticamente uma década e temos um perfil arrojado para investimentos, de forma que nossas ideias se coadunam.

Conversarmos bastante sobre o assunto e chegamos à conclusão que esse nicho na Bolsa de Valores só tende a crescer, apesar de ainda pouco difundido e contar com muita aversão e desconfiança dos investidores. 


Além disso, esse crescimento já vem acontecendo a nível mundial, pois os robôs já respondem por quase 60% das negociações na atualidade contra 30% há uma década. Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/it-s-a-quant-s-stock-market-as-computer-programs-keep-on-buying.

Ou seja, é muito provável que a inteligência artificial será responsável por movimentar os mercados financeiros meus amigos. Pelo menos é no que eu apostaria hoje. 

Todavia, investir com robôs não é uma tarefa fácil, muito menos indicada para iniciantes.

Dessa vez, decidi que o investimento com robôs será diferente. 

Como não tenho  tempo para ficar testando estratégias diferentes a fim de identificar qual a melhor a ser adotada e ficar nesse perde e ganha, decidi profissionalizar a bagaça e contratar um plano mais robusto e com uma estratégia pronta. 

Assim, essa semana contratei um robô com estratégia pronta. 

Todavia, ainda que a estratégia venha pronta, são necessários diversos ajustes nos parâmetros, não só para que esse robô seja vencedor no longo prazo, mas para adaptá-lo ao meu perfil de investimentos. 

Como não tenho tempo para empreender e abrir um negócio, considerarei esse investimento como meu novo empreendimento ou uma empresa. 

Na corretora alocarei um capital equivalente a dois meses de aporte para suportar eventuais perdas, aceitando correr o risco de perdas consideráveis. 

A ideia é transformar os robozinhos em meus empregados, meus novos soldados na busca pela independência financeira.

Inicialmente é começar devagar e entender o funcionamento, as entradas, saídas e ir ajustando e moldando os parâmetros. 

Quem sabe ter retorno desse investimento no médio prazo, de acordo com a rentabilidade histórica do robô pronto que vou contratar. Claro que aí entra aquela frase clichê de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é o que está à disposição para eu basear meu plano de investimento. 

O objetivo principal é achar uma estratégia autossuficiente que possa pagar pelos planos contratados (robô e plataforma) e posteriormente recuperar o valor disponibilizado para margem e possíveis perdas. 

Ao mesmo tempo a ideia é acumular um valor para colocar mais 2 a 3 robôs com diferentes estratégias rodarem e mitigarem o risco que apenas um robô proporciona, pois apenas um robô rodando é o equivalente a dar all in em uma operação e confiar tudo nela. 

O próximo estágio é aumentar o número de contratos, até ter uma estratégia consolidada no longo prazo que gere um bom fluxo de caixa mensal.

No campo das ideias e da teoria é tudo muito legal e parece fácil, não? 

Mas na realidade o buraco é mais embaixo.

A grande maioria das estratégias à venda para contratação refletem operações em modo simulado. E isso, na grande maioria das vezes, acaba por não refletir a realidade das operações. Para se ter uma ideia, vi um post de um rapaz que contratou um robô com estratégia pronta. Colocou a estrategia para rodar em modo simulado e ao mesmo tempo em modo real.

Todavia, enquanto no modo simulado o robô fez uma  entrada e uma saída com lucro, no modo real deu prejuízo. Isso porque no modo real a ordem entra na fila do book ou executa mercado no preço que estiver no book, enquanto no simulado é executada imediatamente. Ou seja, para ter uma real noção de como o robô trabalha o ideal é botar para operar em modo real, ou aumentar meio ponto no objetivo.

Com base nessa experiência, o primeiro e talvez até o segundo mês vou testar duas ou três estratégias, colocando para rodar apenas 1 ou 2 contratos no real e rodando várias estratégias no simulado com gain 0,5 pontos acima do real.

Vamos ver na realidade se vai funcionar. Afinal, o rendimento da renda fixa está minguando e para melhorar os rendimentos uma exposição maior à renda variável é inevitável. 

Disclaimer: As informações acima devem apenas servir de parâmetro para estudo e a decisão de investir ou não deve ser tomada mediante as análises pessoais de cada um.

9 comentários:

  1. Esse negócio de robô me dá calafrios. Kkk

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Eu diria que não é para amadores e iniciantes Bufunfa. Tenho mais de dez anos de trader, então sei onde estou investindo a grana. Abraço!

      Excluir
  2. Poderia falar qual estratégia você contratou?
    Também tenho robôs de investimento, se quiser podemos discutir sobre isso.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Fala Anon, manda um e-mail para finansfera@hotmail.com. Ai podemos trocar uma ideia. Abraço!

      Excluir
  3. Gostei muito daquele site que vc mostrou tempo atrás. Estou ali na simulação na conta gratuita. É bem legal. Espero que eles liberem fazer back test.

    abraço

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. É a plataforma que tenho utilizado. É uma pena eles não liberam mais opções para simulação no free, pois o ideal antes de operar no real é testar muito no simulado. Abraço!

      Excluir
  4. Olá Finansfera,

    Um dia esses robôs passam no teste de turing e vão dominar Wall Street! hehehe

    Não entendo muito do assunto, mas estarei acompanhando as repercussões da nova empreitada com os robôs. Abraço!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Segundo levantamentos recentes eles são responsáveis por grande parte da liquidez do mercado. Abraço!

      Excluir
  5. Esse negócio de robô muito interessante vou acompanhar seus post de robô de perto

    ResponderExcluir

Comente aqui.

Abaixo você encontra os posts mais recentes da blogosfera financeira