Operando com robôs - 10 lições

E aí galera, beleza? 

Há algum tempo que venho testando estratégias acerca de operações com robôs.

Fonte: https://provollonecast.files.wordpress.com/2016/09/bb8.gif?w=546&h=227
Na tentativa dessa vez, resolvi contratar um plano e assinar uma estratégia "pronta" para operar. 

Todavia, descobri depois de assinar a estratégia que ela não é tão pronta assim. 

São vários ajustes a serem feitos: quantidade de contratos, ajuste de entrada, saída, pontos de gain, pontos de loss, horário de entrada, horário de saída, e por aí vai.

E nesses ajustes cometi mais erros que acertos, o que tirou uma parcela do capital e os custos da plataforma, mas aprendi lições valiosas, que só aprende quem tenta na prática, e que compartilho com vocês a experiência: 


1) Antes de rodar no real, rode na estratégia simulada por um período considerável. Faça testes e ajustes em modo simulado. Quanto dias? Dias suficientes para você ter certeza de que a estratégia é vencedora no longo prazo. Pois stops sucessivos vão matar teu capital e a estratégia.


A fim de exemplificar tal lição, vou mostrar o desempenho de uma estratégia: 



Em 5 dias, o robô apresentou um resultado fantástico: R$ 4884,92. Sendo que no primeiro dia foi um dia de ajuste que tomou 3 stops e ficou no zero a zero. A partir do segundo dia o robô fez 222 trades e apenas um trade foi prejuízo. Dá para se animar não? Afinal você pensa: porra, configurei o robô perfeito.

Vai nessa, estava fácil demais né... 

Pois é, 5 dias é muito pouco para ter uma base sólida. E o resultado surpreendeu... nem parecia o mesmo robô, o que demonstra como o mercado é dinâmico e volátil: 


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Foram 800 trades, sendo 36 com prejuízo, o que matou o lucro do período, sem falar que foram dias sucessivos de perdas. E o pior que os stops são altos para evitarem de acontecerem com mais frequência. Mas quando acontecem, o negócio é violento. Principalmente em dias muito voláteis ou com o mercado direcional demais. Se o robô fizer uma entrada contra-tendência e a tendência for forte, o stop se torna inevitável.

Agora imagina que você esteja rodando no simulado e após ver o lucro que teve em 5 dias, resolve começar a rodar no modo real no dia seguinte: já começaria com o pé esquerdo, tomando um baita prejuízo.

2) Defina uma estratégia e siga à risca. Nesse primeiro mês cometi a bobagem, por ansiedade e amadorismo também de ficar mudando as estratégias. Testa uma, roda outra, e assim vai. O ideal é separar estratégias e após um período de testes positivo (por um período de tempo longo), usar a mesma estratégia testada no modo simulado. Isso para evitar o que diz aquele velho ditado: "macaco que pula de galho em galho acaba levando chumbo". 

3) Modo simulado não é igual ao modo real. Ao testar o robô em modo simulado, as compras e vendas ocorrem na "pedra". O que isso quer dizer? Que a ordem de compra e venda é executada no preço da cotação. Todavia em modo real, a situação é diferente. Deu sinal de entrada, uma ordem de compra e simultaneamente uma de venda são enviadas. A ordem de compra, vai a mercado e executa na cotação que for. A ordem de venda, entra no book. Ou seja, pode ser que em modo real a operação não ocorra igual ocorreu no modo simulado, pois a ordem de venda pode ficar pendurada no book, o mercado virar e o robô tomar um stop. Por isso, no modo real, o ideal é colocar nos critérios de saída, um valor de gain 0,5 pontos (Dólar) ou 5 pontos (índice) abaixo do colocado em modo simulado. Todavia, tem que se levar em consideração que nesse caso, o lucro não será o mesmo que no modo simulado, assim como é preciso avaliar a viabilidade desse robô caso tome um ou mais stops.

4) Disciplina: defina um horário para operar e o quanto você quer ganhar por dia. Talvez esse item deveria estar no topo, como lição número 1. Quanto mais tempo você deixar o robô operando, maior a chance dele tomar um loss, pois basta uma notícia relevante e uma virada do mercado para transformar o seu lucro em prejuízo. Além disso, é preciso ser disciplinado para por um stop diário de perda e um stop diário de lucro. Nos dias que não fiz isso, devolvi o lucro pro mercado ou tomei prejuízo. Se a sua meta é R$ 100,00 dia, siga ela à risca e resista à tentação de lucro rápido. Aprenda a pensar no longo prazo. 

5) Risco x retorno. Quanto você quer ganhar e quanto quer arriscar? É preciso ser sensato na hora de traçar uma estratégia e definir o risco retorno. Se você está disposto em arriscar apenas 1 contrato (mini-dólar) e quer buscar R$ 100,00 dia, tem que ter ciência de que você: a) vai buscar mais pontos em cada operação e assim a quantidade de operações no dia será menor; b) vai buscar 0,5 ou 1 ponto, mas vai deixar teu robô mais tempo exposto no mercado e sujeito a um stop.  

6) Defina um stop global diário. Seja lucro ou prejuízo, um stop global vai garantir a sua sobrevivência. 

7) Não tente recuperar o stop rodando outro robô. Siga sua estratégia e assuma o stop. O importante é adquirir uma visão de longo prazo.

8) Perde e ganha. Aqui talvez seja quase uma conclusão de como está sendo esse teste, por enquanto. Isso pode mudar? Pode. Mas também pode ser que seja isso mesmo e operar com robôs não seja para mim ou que até seja, mas não achei a estratégia certa nem a disciplina e persistência necessária para continuar tentando. E enquanto não se acerta, a sensação que fica é que é de perde e ganha e que você é mais um que está ali alimentando o sistema pois enquanto não acertada a estratégia, o stop (que é alto) mata todo o lucro.  

9) Como já escrito em algum post anterior: Robôs necessitam de um acompanhamento contínuo. Não pense que basta dar o start e deixar lá rodando sozinho e no fim do mês ir colher os frutos. 

10) Não busque lucro imediato. O que você ganhar em um dia, vai entregar no outro. Pense a longo prazo, o segredo de operar com robôs é confiar na estratégia escolhida a longo prazo e achar a consistência para a sobrevivência e sucesso do robô.

Bom galera, dito isso tudo, como é preciso avaliar muito bem uma estratégia para colocá-la em prática, voltei à fase de testes com uma estratégia que tem se mostrado interessante. Todavia, seu stop, quando ocorre, tem um preço alto. E como no modo simulado, o ajuste de gain é 0,5 ponto acima do real, vou testar por uns 2 meses para ter certeza que é algo que possa ser rodado em modo real:

Clique na imagem para ampliar
  

Se eu achar que essa estratégia é sustentável, testarei em modo real, caso contrário, vou ter que pesquisar e configurar uma nova estratégia para avaliar. O importante é definir e confiar na estratégia no longo prazo.

Para quem quer aprofundar os estudos, tem um blog que acompanho: https://invest-robo.com. Nele são postados os resultados diários e dá para ter uma noção muito boa pelo histórico de como é preciso estômago para operar nesse mercado.

Enfim galera, por ora é isso, continuemos em fase de testes. Abraço!


10 comentários:

  1. Bom pelo aprendizado como você mesmo disse! Obrigado por compartilhar! Muitos só compartilham os acertos e escondem os erros. Você é corajoso e está de parabéns! Sua corretora que deve estar feliz da vida não é?
    rs

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    1. Valeu Bufunfa. Acho importante passar um feedback real, seja no acerto ou no erro para passar um panorama completo. Gerando corretagem sempre ficam felizes hehehe. Abraço!

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    1. Olha CF, eu digo que não é fácil e precisa muita disciplina e às vezes contar com a sorte também. Parametrizar um robô para ganhar sempre é impossível. Uma hora o stop vai acontecer, a questão é ajustar para acontecer a menor quantidade de vezes possíveis. Abraço!

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  3. Ser humano normal não é páreo para grandes corporações ainda mais agora com essas learning machine.

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    1. Concordo Soldado, somos um pontinho perdido no meio do mercado, sem falar em todas as ferramentas e pessoas que estão por trás dessas corporações. Abraço!

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  4. Cada vez mais chego a conclusão que a melhor forma de se fazer dinheiro no longo prazo é investindo em nossas habilidades pessoais.

    Rentabilidade, investimentos, risco, etc, para nós, meros mortais, serve só para manutenção do patrimônio.

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    1. Olá Enriquecendo. Realmente, tirar dinheiro do mercado é uma tarefa para poucos, ao longo da jornada é preciso cautela para o mercado não engolir você. Abraço!

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  5. Muito interessante fera! Bom, eu sou programador, posso dizer sem medo de errar que as maquinas fazem aquilo o qual foram instruídas a fazer, mesmo as inteligências artificiais ainda estão longe da capacidade de pensamento humano, portanto, se o dono do Robô for um jumento, ele também o será rs ... Um abraço!

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    1. Com certeza Ephodion, a máquina não vai fazer algo para o qual não fora programada, mas a questão vai além da programação, pois muitas vezes no mercado financeiro, o feeling faz a diferença, algo que na minha humilde opinião está aquém do alcance de um robô. Abraço!

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